怎樣運用外匯相關性進行交易?
作者:互易市場來源:www.change888.com 時間:2019-04-02 14:39:06
相關性是衡量兩個事物在壹段時間內的關聯程度的。相關性的範圍在-1~1之間,-1為高度負相關,錶示二者移動方嚮相反,而數值越小,相反的趨勢越明顯。1為高度正相關,錶示二者的移動方嚮相似,而相關度越高,移動的方嚮越相近。
相關性在交易中的應用視投資者對於風險的偏好而有所不同。壹般而言,高風險帶來高收益,而低風險意味著低收益。
若投資者看漲EURUSD,相關性應用類型如下:
1.對沖風險:選擇此類的投資者風險厭惡程度較高,因此選擇較低的風險暴露頭寸。
具體應用:做多1標準手XAUUSD的同時,做空1標準手EURUSD,或者做多1標準手USDJPY.
2.分散風險:選擇此類的投資者風險偏好程度較高,因此選擇較高的風險暴露頭寸。
具體應用:做多1標準手XAUUSD的同時,做多1標準手XAGUSD,或者做空1標準手USDCHF.
3.資產多樣化:選擇相關性較低的資產進行組合,以減少風險。
具體應用:看漲EURUSD,可將資產配置於EURUSD、AUDNZD、NZDCHF.
4.確認破位:技術面應用,壹個資產出現重大破位時,若相關性較高的資產也出現相應的破位,則成功破位的機率較高。
具體應用:若EURUSD和EURJPY同時面臨下降趨勢線阻力測試後,EURUSD率先出現破位,但是若EURJPY受阻回落,則需要警惕假破位風險。