什麽是Algo交易？Algo交易有哪些陷阱？
作者：互易市場來源：www.change888.com 時間：2019-12-05 10:08:53
Algo交易實際上就是量化交易，只是現在我們很少有人再把這種交易稱為量化交易了。那麽這篇文章我們就來了解壹下關於Algo交易的相關知識，了解壹下這種交易背後有哪些陷阱。
從廣義上來講，量化交易是壹種利用定量的數據指標，根據事先確定的運算模型，產生買賣決策的投資決策方式。它是相對依據於主觀判斷的投資決策方式而言的，我這裏所說的量化交易，基本上就是指這種廣義上的含義。
在實際應用的時候，我們的投資決策未必是100%的量化，也未必是100%的主觀。什麽算量化交易，什麽不算量化交易，可能會有異議。所以，壹些人所說的量化交易相比另外壹些人所說的量化交易，要求可能更嚴格壹些，是專指壹些定量化、自動化程度更高的投資交易方式。
Algo交易中的陷阱
許多algo交易者有編程、理論或數學背景，他們認為他們的模型需要復雜。畢竟，金融市場是復雜的野獸，更多的交易規則和變數應該能夠更好地類比這種行為。錯了!更多的規則和變數壹點也不好。是的，復雜的模型會更好地適應歷史數據，但金融市場是嘈雜的。很多時候，有很多規則只是更好地類比噪音，而不是實際的潛在市場信號。大多數專業的algo交易者都有簡單的模型，因為這些模型往往對看不見的數據最有效。
壹旦交易系統模型完成，第二個陷阱就變成了壹個問題：過度優化。許多策略都因為有不同的輸入參數，優化參數對於創建令人心動的回測是很好的，但請記住，大多數市場數據只是噪音。為嘈雜的歷史價格信號優化的交易策略不能很好地轉化為未來的錶現。
第三個陷阱與前兩個陷阱有關：構建壹個美妙的回測報告。當妳開發壹個algo系統時，妳得到的唯壹反饋就是通過歷史回溯測試。因此，很自然，大多數交易者試圖使回測盡可能完美，有的是通過不斷的優化參數，或是增加更多的過濾條件。然而，回溯測試與實時性能很多時候可能沒有多大關系。當然，回測應該是有利可圖的，但是當妳發現自己試圖提高回測的性能時，妳就有掉進這個陷阱。
警惕任何看起來太好而不真實的歷史結果，幾乎每壹個algo交易者都開發了至少壹個“聖杯”交易系統，壹個具有優秀歷史錶現的系統會讓任何投資者或交易者感到震驚。但幾乎無壹例外，這些偉大的策略往往在真實交易中崩潰。
