衡量外匯市場波動性的六條途徑
作者：管理員來源：www.change888.com 時間：2018-06-11 15:23:31
股票交易員可以依靠VIX（由芝加哥期權交易員編制的波動性指數），但外匯市場沒有此類相當的指標。
當決定什麽時候交易、交易什麽市場以及使用什麽策略時，波動性指標非常有用。
當然，點差和傭金會根據某種金融工具的波動性而定，但無論如何，掌握衡量市場波動性的方法對交易員大有裨益。
平均真實波幅(ATR)
ATR衡量價格最高值與最低值、最高值與收盤價或最低值和收盤價之間的差距，這三個計算結果絕對值的最高值被作為ATR值。
所以，ATR衡量波動性非常簡單。通常取14日天數值。當ATR在較長壹段時間內下降時，市場通常會迎來大的波動。
標準差
標準差衡量的是壹段時間內收盤價和平均價之間的差異。它是另壹個簡單的波動性指標，但由於它有統計背景，它可用於測試更客觀的規則。通常，當標準差見頂時，貨幣對將開始逆轉走勢。
佈林線
佈林線也使用標準差。實際上，每條線都是標準差線，移動於平均線上方和下方。技術人士通常使用20,2,2的設定。也就是20日移動均線、上軌線（較移動均線高2倍標準差）和下軌線（較移動均線低2倍標準差）。
佈林線能很好地顯示市場波動性，因為它們始終跟隨市場狀況變化。當市場波動性下降時，佈林線的上軌線和下軌線逐步靠攏，在這種情況發生時，預示著突破性行情即將發生。
佳慶指標
佳慶指標不同於其他上述指標，它比較兩條移動均線的差異，使用成交量加權集散線。
這意味著波動性不斷地重新確定。這對短線交易員有益，因為該指標每日多次確定波動性的頂部。
