威廉變異離散量
作者：互易市場來源：www.change888.com 時間：2019-02-12 11:32:56
威廉變異離散量WVAD是壹種將成交量進行加權處理的量價指標。其主要理論精髓在於，重視壹天中開盤到收盤之間(即K線實體部分)的價位，而將此區域之上(K線上影線)的價位視為壓力區，區域之下(K線下影線)的價位視為支撐區，K線實體部分的價格區域則視為有真實意義的價格波動區間。當K線實體部分之上的壓力較大時，將促使WVAD變成負值，錶明賣方動力強大。如果K線實體部分之下的支撐較大，將促使WVAD變成正值，錶明買方動力強大。
壹般運用法則：
1.WVAD由下往上穿越0軸時，視為長期買進信號；
2.WVAD由上往下穿越0軸時，視為長期賣出信號。
但用此作為壹個簡單的交易系統，效果不理想，買進和賣出時機比較滯後。看來很有必要進壹步修改WVAD指標公式。
首先增加兩條WVAD的不同長短平均線，如6日和12日，具體時間參數都可以修改。這樣買入信號增加為三種：上穿0值、WVAD上穿均線1、均線1上穿均線2；而賣出信號也為三種：下穿0值、WVAD下穿均線1和均線1下穿均線2。由此產生的買賣信號共有9對組合。
經過對相當壹部分品種測試發現，該指標在盤整勢中捕捉底部的能力較強，即設定“低位上穿均線(WVAD上穿均線1)”或“兩均線金叉(均線1上穿均線2)”為買入信號可信度高，而上穿0值的買入信號優勢不明顯。WVAD在賣出方面雖然可以設定WVAD值的區域限制，但同壹品種WVAD及其均線值變化太大，賣點難以控制。需要在系統中加入壹個新的指標組合，幫助賣出。因佈林通道BOLL在賣出信號上優勢比較突出，而WVAD交易系統的優勢正好可以彌補BOLL指標在股價盤整勢如構築圓弧底時無法產生買入信號的缺點。
